PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с FHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAMO с FHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ).

VAMO и FHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VAMO и FHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAMO и FHEQ

2026 (YTD)20252024
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.84%16.51%3.36%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у FHEQ с доходностью -4.15%.

VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Fidelity Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SCHGVAMO с CLSEVAMO с JEPQVAMO с SPYVAMO с FTLS
Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA

Сравнение комиссий VAMO и FHEQ

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FHEQ в 0.48%.

VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

VAMO vs. FHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c FHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOFHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.14

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.67

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

1.65

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

6.46

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. FHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FHEQ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и FHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOFHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.14

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.94

-0.69

Корреляция

Корреляция между VAMO и FHEQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и FHEQ

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FHEQ в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAMO и FHEQ

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и FHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VAMOFHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-11.12%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-7.77%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-5.70%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-1.90%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.99%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и FHEQ

Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) имеют волатильность 2.97% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAMOFHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.91%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.07%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

11.09%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

10.40%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

10.40%

+7.68%