Сравнение VAMO с EZMO
VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.94%/yr for EZMO.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и EZMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у EZMO с доходностью 1.61%.
VAMO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 5.68%
EZMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAMO и EZMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.96% | 3.46% |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 1.61% | 5.20% |
Correlation
The correlation between VAMO and EZMO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAMO vs. EZMO — Ранг доходности на риск
VAMO
EZMO
Сравнение VAMO c EZMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | EZMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | EZMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и EZMO
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки EZMO в -9.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и EZMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAMO | EZMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -9.23% | -32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -7.93% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -4.26% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и EZMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAMO | EZMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 15.17% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 15.17% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.17% | +2.92% |
Сравнение комиссий VAMO и EZMO
VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EZMO в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и EZMO
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как EZMO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VAMO and EZMO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
VAMO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: Cambria and AlphaDroid. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.94% for EZMO.
Подберите оптимальное распределение для VAMO и EZMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор