Сравнение VAMO с EZMO
VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.94%/yr for EZMO.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и EZMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у EZMO с доходностью -2.07%.
VAMO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 5.92%
EZMO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAMO и EZMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 4.86% | 1.56% |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | -2.07% | 4.05% |
Correlation
The correlation between VAMO and EZMO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAMO vs. EZMO — Ранг доходности на риск
VAMO
EZMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VAMO c EZMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAMO | EZMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAMO и EZMO
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки EZMO в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и EZMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAMO | EZMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -12.82% | -29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -11.26% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -4.69% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и EZMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAMO | EZMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 16.91% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.91% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 16.91% | +1.19% |
Сравнение комиссий VAMO и EZMO
VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EZMO в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и EZMO
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как EZMO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.62% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VAMO and EZMO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
VAMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: Cambria and AlphaDroid. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.94% for EZMO.
Подберите оптимальное распределение для VAMO и EZMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор