Сравнение VAMO с ESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX).
VAMO и ESIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и ESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и ESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 7.08% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.84% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у ESIX с доходностью 1.84%.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
ESIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и ESIX
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.
Доходность на риск
VAMO vs. ESIX — Ранг доходности на риск
VAMO
ESIX
Сравнение VAMO c ESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | ESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.61 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.03 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 0.96 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 3.45 | +9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.61 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.15 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и ESIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и ESIX
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ESIX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.58% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и ESIX
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и ESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -27.56% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -14.82% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -6.62% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -8.78% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 4.13% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и ESIX
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 6.14% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 12.67% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 22.53% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 21.65% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 21.65% | -3.57% |