PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с ESIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index. VAMO is actively managed, while ESIX is passively managed. Over the past 3 years, VAMO returned 13.52%/yr vs 14.39%/yr for ESIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у ESIX с доходностью 10.83%.

VAMO

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.90%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.36%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.17%
10 лет*
5.57%

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.42%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.40%
1 год
22.64%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.40%16.51%6.11%5.58%7.08%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%

Correlation

The correlation between VAMO and ESIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.62

The correlation between VAMO and ESIX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VAMO и ESIX

Секторы
VAMO
ESIX

Финансовые услуги

38.8%
17.0%

Энергетика

34.0%
6.7%

Потребительский циклический сектор

33.5%
12.4%

Промышленность

21.4%
17.2%

Здравоохранение

17.5%
10.8%

Технологии

8.3%
16.6%

Сырьевые материалы

7.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Недвижимость

-

6.9%

Финансовые услуги

VAMO
38.8%
ESIX
17.0%

Энергетика

VAMO
34.0%
ESIX
6.7%

Потребительский циклический сектор

VAMO
33.5%
ESIX
12.4%

Промышленность

VAMO
21.4%
ESIX
17.2%

Здравоохранение

VAMO
17.5%
ESIX
10.8%

Технологии

VAMO
8.3%
ESIX
16.6%

Сырьевые материалы

VAMO
7.3%
ESIX
4.4%

Потребительский защитный сектор

VAMO
6.5%
ESIX
3.0%

Коммуникационные услуги

VAMO
5.0%
ESIX
2.9%

Коммунальные услуги

VAMO
1.6%
ESIX
2.0%

Недвижимость

VAMO

-

ESIX
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC

Доходность на риск

VAMO vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.20

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.84

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.08

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

6.57

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ESIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и ESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.20

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.24

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VAMO и ESIX

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и ESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMOESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-27.56%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-10.18%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-27.56%

+15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.42%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-8.59%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.22%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и ESIX

Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.68%, в то время как у SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMOESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.19%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

12.40%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

17.99%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

21.53%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

21.53%

-3.44%

Сравнение комиссий VAMO и ESIX

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и ESIX

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ESIX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and ESIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESIX has higher volatility (4.19%) compared to VAMO (2.68%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs ESIX's -27.56%.

On 3-year performance, ESIX leads with 14.39% vs 13.52% for VAMO. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESIX has performed better with a 14.39% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.63% for VAMO.

VAMO is categorized as Momentum, while ESIX is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Cambria and State Street. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.12% for ESIX.

VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор