Сравнение VAMO с ESIX
VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index. VAMO is actively managed, while ESIX is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и ESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAMO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 5.85%
ESIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAMO и ESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 7.04% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.21% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 10.83% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -13.44% |
Correlation
The correlation between VAMO and ESIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between VAMO and ESIX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAMO vs. ESIX — Ранг доходности на риск
VAMO
ESIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VAMO c ESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAMO | ESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAMO и ESIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAMO | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и ESIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAMO | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | — | — |
Сравнение комиссий VAMO и ESIX
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и ESIX
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ESIX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.05% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.61% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VAMO and ESIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.
ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.61% for VAMO.
VAMO is categorized as Momentum, while ESIX is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Cambria and State Street. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.12% for ESIX.
Подберите оптимальное распределение для VAMO и ESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор