PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с DVOL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds. VAMO is actively managed, while DVOL is passively managed. Over the past 5 years, VAMO returned 8.99%/yr vs 7.25%/yr for DVOL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VAMO показывает доходность 4.86%, а DVOL немного ниже – 4.84%.

VAMO

1 день
0.44%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.86%
6 месяцев
3.48%
1 год
19.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.99%
10 лет*
5.92%

DVOL

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.21%
1 год
5.35%
3 года*
13.41%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		4.86%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-14.88%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		4.84%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%

Correlation

The correlation between VAMO and DVOL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.38

The correlation between VAMO and DVOL shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с FTLSVAMO с SPYVAMO с SCHG
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

VAMO vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAMODVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.45

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.74

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

0.55

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

1.90

+8.40

VAMO vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAMO и DVOL

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMODVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-38.26%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-9.82%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-11.66%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-24.65%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.82%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-7.14%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.83%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и DVOL

Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.71%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMODVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.33%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.47%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

11.81%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

14.40%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.68%

+0.42%

Сравнение комиссий VAMO и DVOL

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и DVOL

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DVOL в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.66%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.62%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and DVOL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVOL has higher volatility (3.33%) compared to VAMO (2.71%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, VAMO leads with 8.99% vs 7.25% for DVOL. On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VAMO has performed better with a 8.99% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

DVOL has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.62% for VAMO.

They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.60% for DVOL.

VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор