PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VALT-U.TO с VXM-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALT-U.TO с VXM-B.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) and VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) are both exchange-traded funds - VALT-U.TO is a Gold fund actively managed by CI, while VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. VALT-U.TO is actively managed, while VXM-B.TO is passively managed. Over the past 5 years, VALT-U.TO returned 16.92%/yr vs 15.21%/yr for VXM-B.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VALT-U.TO и VXM-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VALT-U.TO торгуется в USD, в то время как VXM-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXM-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALT-U.TO показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у VXM-B.TO с доходностью 8.71%.

VALT-U.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.99%
6 месяцев
-13.25%
С начала года
-7.56%
1 год
19.99%
3 года*
26.92%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—

VXM-B.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
5.88%
С начала года
8.71%
1 год
27.38%
3 года*
24.55%
5 лет*
15.21%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALT-U.TO и VXM-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		-7.56%65.42%26.27%13.43%-0.93%-1.30%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		8.71%53.76%9.10%21.78%-8.31%6.24%

Correlation

The correlation between VALT-U.TO and VXM-B.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.21

The correlation between VALT-U.TO and VXM-B.TO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold Bullion ETF (US$ Series)

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Часто сравнивают с VALT-U.TO:
VALT-U.TO с CGL.TOVALT-U.TO с ZGD.TOVALT-U.TO с ZGLH.TOVALT-U.TO с KILO.TOVALT-U.TO с ZGLD.TOVALT-U.TO с CGL-C.TOVALT-U.TO с KILO-B.TO
Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TO

Доходность на риск

VALT-U.TO vs. VXM-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALT-U.TO
Ранг доходности на риск VALT-U.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT-U.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT-U.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT-U.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALT-U.TO c VXM-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALT-U.TOVXM-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.90

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.63

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.56

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

8.03

-6.79

VALT-U.TO vs. VXM-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALT-U.TO на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VXM-B.TO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALT-U.TO и VXM-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALT-U.TO и VXM-B.TO

Максимальная просадка VALT-U.TO за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки VXM-B.TO в -46.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT-U.TO и VXM-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALT-U.TOVXM-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-46.52%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.65%

-10.73%

-27.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.65%

-12.98%

-25.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-28.01%

-10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.50%

-4.15%

-34.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-11.15%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

3.42%

+12.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VALT-U.TO и VXM-B.TO

CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VALT-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALT-U.TOVXM-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.12%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.00%

11.69%

+27.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.54%

14.46%

+27.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

15.59%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

16.79%

+5.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALT-U.TO и VXM-B.TO

VALT-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		1.96%2.21%3.97%3.67%3.67%2.05%2.18%1.59%2.05%1.52%1.42%1.04%

Часто задаваемые вопросы

VALT-U.TO and VXM-B.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALT-U.TO is categorized as Gold, while VXM-B.TO is Foreign Small & Mid Cap Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALT-U.TO и VXM-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор