PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM-B.TO с CGXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM-B.TO с CGXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO).

VXM-B.TO и CGXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM-B.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. CGXF.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 3 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VXM-B.TO и CGXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и CGXF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		8.77%46.74%18.25%18.98%-2.49%9.58%-10.23%9.77%-6.79%22.82%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		10.24%114.19%11.88%1.43%1.89%-6.21%15.23%20.53%-18.76%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у CGXF.TO с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции VXM-B.TO уступали акциям CGXF.TO по среднегодовой доходности: 12.27% против 13.84% соответственно.

VXM-B.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-2.63%
С начала года
8.77%
6 месяцев
13.78%
1 год
41.10%
3 года*
27.79%
5 лет*
17.32%
10 лет*
12.27%

CGXF.TO

1 день
3.11%
1 месяц
-14.66%
С начала года
10.24%
6 месяцев
20.81%
1 год
75.79%
3 года*
35.42%
5 лет*
21.92%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с CMNY.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с GDMNCGXF.TO с HUG.TOCGXF.TO с SBT.TO

Сравнение комиссий VXM-B.TO и CGXF.TO

VXM-B.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CGXF.TO в 1.08%.

CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Доходность на риск

VXM-B.TO vs. CGXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM-B.TO c CGXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM-B.TOCGXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

1.91

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

2.26

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

2.76

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.75

10.14

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM-B.TO vs. CGXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM-B.TO на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа CGXF.TO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM-B.TO и CGXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM-B.TOCGXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.91

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

0.73

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.46

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.06

+0.82

Корреляция

Корреляция между VXM-B.TO и CGXF.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM-B.TO и CGXF.TO

Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности CGXF.TO в 9.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		2.35%2.21%3.97%3.66%3.67%2.05%2.18%1.59%6.77%1.52%1.92%2.16%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		9.24%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%

Просадки

Сравнение просадок VXM-B.TO и CGXF.TO

Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки CGXF.TO в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и CGXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM-B.TOCGXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-88.66%

+53.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-27.39%

+16.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-37.19%

+15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-39.68%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-14.79%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-30.84%

+24.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

7.46%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM-B.TO и CGXF.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) составляет 6.52%, в то время как у CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что VXM-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM-B.TOCGXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

14.99%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

32.93%

-22.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

39.86%

-22.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

30.17%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

30.10%

-11.17%