CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) показал доход в 7.56% с начала года и 39.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VXM-B.TO составила 12.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении VXM-B.TO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged): годовая альфа составляет 12.30%, бета — 0.58, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 01.12.2014.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (89.25%) было выше, чем в снижении (48.87%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.58 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.28 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.28 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VXM-B.TO составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

VXM-B.TO имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.12 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) показал максимальную просадку в 35.51%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.

Текущая просадка CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) составляет 5.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.