PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM-B.TO с CEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM-B.TO с CEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO).

VXM-B.TO и CEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM-B.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. CEQT.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VXM-B.TO и CEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и CEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		8.77%46.74%18.25%7.41%
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		-1.84%18.84%27.38%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у CEQT.TO с доходностью -1.84%.

VXM-B.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-2.63%
С начала года
8.77%
6 месяцев
13.78%
1 год
41.10%
3 года*
27.79%
5 лет*
17.32%
10 лет*
12.27%

CEQT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.68%
1 год
18.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

CI Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с CEQT.TO:
CEQT.TO с ZEQT.TOCEQT.TO с PYF.TOCEQT.TO с CCOM.TOCEQT.TO с CSBG.NEOCEQT.TO с TEQT.TOCEQT.TO с FEQT.NEOCEQT.TO с MIX.TO

Сравнение комиссий VXM-B.TO и CEQT.TO

VXM-B.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CEQT.TO в 0.30%.

VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

VXM-B.TO vs. CEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CEQT.TO
Ранг доходности на риск CEQT.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEQT.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEQT.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEQT.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEQT.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM-B.TO c CEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM-B.TOCEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

1.16

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

1.70

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

1.40

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.75

6.76

+10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM-B.TO vs. CEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM-B.TO на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа CEQT.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM-B.TO и CEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM-B.TOCEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.16

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.35

-0.47

Корреляция

Корреляция между VXM-B.TO и CEQT.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM-B.TO и CEQT.TO

Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности CEQT.TO в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		2.35%2.21%3.97%3.66%3.67%2.05%2.18%1.59%6.77%1.52%1.92%2.16%
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		1.04%1.25%1.82%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXM-B.TO и CEQT.TO

Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки CEQT.TO в -14.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и CEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM-B.TOCEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-14.02%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.49%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-7.26%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-1.21%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.38%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM-B.TO и CEQT.TO

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что VXM-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM-B.TOCEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.48%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

7.69%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

16.49%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

12.93%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

12.93%

+6.00%