PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM-B.TO с CBCX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXM-B.TO с CBCX.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) and CBCX.TO (CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD) are both exchange-traded funds - VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while CBCX.TO is a Blockchain fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Technology NTR Hedged (CAD). Both are passively managed. Over the past 3 years, VXM-B.TO returned 28.33%/yr vs 59.59%/yr for CBCX.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VXM-B.TO и CBCX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у CBCX.TO с доходностью 18.36%.

VXM-B.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
3.74%
С начала года
10.02%
6 месяцев
12.18%
1 год
33.73%
3 года*
28.33%
5 лет*
17.51%
10 лет*
11.90%

CBCX.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
17.07%
С начала года
18.36%
6 месяцев
4.61%
1 год
65.57%
3 года*
59.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и CBCX.TO

2026 (YTD)2025202420232022
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		10.02%46.74%18.25%18.98%6.21%
CBCX.TO
CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD		18.36%21.63%82.92%108.11%-46.10%

Correlation

The correlation between VXM-B.TO and CBCX.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD

Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с CBCX.TO:
CBCX.TO с CCOM.TOCBCX.TO с CGXF.TOCBCX.TO с NXF.TOCBCX.TO с CIC.TOCBCX.TO с CEQP.TOCBCX.TO с CEQT.TOCBCX.TO с CMNY.TO

Доходность на риск

VXM-B.TO vs. CBCX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CBCX.TO
Ранг доходности на риск CBCX.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBCX.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBCX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBCX.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBCX.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBCX.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM-B.TO c CBCX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM-B.TOCBCX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.08

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.72

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.22

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

2.25

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM-B.TO vs. CBCX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM-B.TO на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа CBCX.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM-B.TO и CBCX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM-B.TOCBCX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.08

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.49

+0.38

Просадки

Сравнение просадок VXM-B.TO и CBCX.TO

Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки CBCX.TO в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и CBCX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXM-B.TOCBCX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-55.21%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-54.19%

+43.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-55.21%

+41.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-28.01%

+25.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-23.79%

+17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

29.19%

-26.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM-B.TO и CBCX.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) составляет 3.79%, в то время как у CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что VXM-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBCX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXM-B.TOCBCX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

15.15%

-11.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

40.52%

-30.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

61.37%

-47.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

62.67%

-44.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

62.67%

-43.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM-B.TO и CBCX.TO

Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности CBCX.TO в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBCX.TO
CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD		0.08%0.14%0.13%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		2.33%2.21%3.97%3.66%3.67%2.05%2.18%1.59%6.77%1.52%1.92%2.16%

Часто задаваемые вопросы

VXM-B.TO and CBCX.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXM-B.TO is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while CBCX.TO is Blockchain. VXM-B.TO tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while CBCX.TO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Technology NTR Hedged (CAD).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXM-B.TO и CBCX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор