PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM-B.TO с CIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM-B.TO с CIC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO).

VXM-B.TO и CIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM-B.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VXM-B.TO и CIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и CIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		8.77%46.74%18.25%18.98%-2.49%9.58%-10.23%9.77%-6.79%22.82%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		2.69%36.24%21.30%6.58%-10.99%33.76%1.89%14.12%-8.88%12.14%

Доходность по периодам

С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у CIC.TO с доходностью 2.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXM-B.TO имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции CIC.TO немного отстают с 11.98%.

VXM-B.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-2.63%
С начала года
8.77%
6 месяцев
13.78%
1 год
41.10%
3 года*
27.79%
5 лет*
17.32%
10 лет*
12.27%

CIC.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.69%
6 месяцев
13.38%
1 год
44.47%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.68%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с HEB.TOCIC.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий VXM-B.TO и CIC.TO

VXM-B.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CIC.TO в 0.87%.

CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Доходность на риск

VXM-B.TO vs. CIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM-B.TO c CIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM-B.TOCIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

3.57

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

4.59

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.73

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

5.40

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.75

22.62

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM-B.TO vs. CIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM-B.TO на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIC.TO равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM-B.TO и CIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM-B.TOCIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.57

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

1.09

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.74

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.65

+0.23

Корреляция

Корреляция между VXM-B.TO и CIC.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM-B.TO и CIC.TO

Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности CIC.TO в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		2.35%2.21%3.97%3.66%3.67%2.05%2.18%1.59%6.77%1.52%1.92%2.16%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.78%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%

Просадки

Сравнение просадок VXM-B.TO и CIC.TO

Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки CIC.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и CIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM-B.TOCIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-38.55%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.23%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-26.34%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-38.55%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.25%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-5.54%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.97%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM-B.TO и CIC.TO

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VXM-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM-B.TOCIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.49%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.12%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

12.51%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

12.57%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

16.26%

+2.67%