PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM-B.TO с CMNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM-B.TO с CMNY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO).

VXM-B.TO и CMNY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM-B.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. CMNY.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VXM-B.TO и CMNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и CMNY.TO

2026 (YTD)202520242023
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		8.77%46.74%18.25%4.84%
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series		0.58%2.83%4.77%2.14%

Доходность по периодам

С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у CMNY.TO с доходностью 0.58%.

VXM-B.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-2.63%
С начала года
8.77%
6 месяцев
13.78%
1 год
41.10%
3 года*
27.79%
5 лет*
17.32%
10 лет*
12.27%

CMNY.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

CI Money Market ETF CAD Series

Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с CMNY.TO:
CMNY.TO с CCOM.TOCMNY.TO с CIC.TOCMNY.TO с HISA.NEOCMNY.TO с HSUV-U.TOCMNY.TO с MNY.TOCMNY.TO с PSA.TOCMNY.TO с CGXF.TO

Сравнение комиссий VXM-B.TO и CMNY.TO

VXM-B.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CMNY.TO в 0.16%.

VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series

Доходность на риск

VXM-B.TO vs. CMNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CMNY.TO
Ранг доходности на риск CMNY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM-B.TO c CMNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM-B.TOCMNY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

6.89

-4.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

15.61

-12.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

3.36

-1.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

43.53

-39.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.75

175.90

-158.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM-B.TO vs. CMNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM-B.TO на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа CMNY.TO равного 6.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM-B.TO и CMNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM-B.TOCMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

6.89

-4.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

3.72

-2.84

Корреляция

Корреляция между VXM-B.TO и CMNY.TO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM-B.TO и CMNY.TO

Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности CMNY.TO в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		2.35%2.21%3.97%3.66%3.67%2.05%2.18%1.59%6.77%1.52%1.92%2.16%
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series		2.64%2.89%4.64%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXM-B.TO и CMNY.TO

Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки CMNY.TO в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и CMNY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM-B.TOCMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-0.83%

-34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-0.06%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-0.01%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-0.05%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.01%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM-B.TO и CMNY.TO

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VXM-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM-B.TOCMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

0.09%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

0.25%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

0.38%

+16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

1.05%

+17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

1.05%

+17.88%