PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM-B.TO с NXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXM-B.TO с NXF.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. VXM-B.TO is passively managed, while NXF.TO is actively managed. Over the past 10 years, VXM-B.TO returned 11.90%/yr vs 8.23%/yr for NXF.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VXM-B.TO и NXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у NXF.TO с доходностью 32.43%. За последние 10 лет акции VXM-B.TO превзошли акции NXF.TO по среднегодовой доходности: 11.90% против 8.23% соответственно.

VXM-B.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
3.74%
С начала года
10.02%
6 месяцев
12.18%
1 год
33.73%
3 года*
28.33%
5 лет*
17.51%
10 лет*
11.90%

NXF.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-2.11%
С начала года
32.43%
6 месяцев
29.37%
1 год
45.90%
3 года*
15.64%
5 лет*
17.39%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и NXF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		10.02%46.74%18.25%18.98%-2.49%9.58%-10.23%9.77%-6.79%22.82%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		32.43%9.19%-4.66%6.48%43.93%40.64%-35.30%6.23%-9.27%3.08%

Correlation

The correlation between VXM-B.TO and NXF.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2015 г.

0.22

The correlation between VXM-B.TO and NXF.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TOVXM-B.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с XEG.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с CBNK.TONXF.TO с ENCC.TO

Доходность на риск

VXM-B.TO vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM-B.TO c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM-B.TONXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.36

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.03

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.90

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

13.97

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM-B.TO vs. NXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM-B.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXF.TO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM-B.TO и NXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM-B.TONXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.74

0.75

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.32

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.22

+0.66

Просадки

Сравнение просадок VXM-B.TO и NXF.TO

Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки NXF.TO в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и NXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXM-B.TONXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-65.25%

+29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-9.41%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-24.26%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-24.26%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-65.25%

+29.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-5.01%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-16.04%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.30%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM-B.TO и NXF.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) составляет 3.79%, в то время как у CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что VXM-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXM-B.TONXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

7.55%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

15.65%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

19.57%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

23.39%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

26.16%

-7.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM-B.TO и NXF.TO

Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности NXF.TO в 8.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.04%7.70%8.50%8.60%11.22%9.48%11.23%7.83%9.38%6.50%8.24%8.05%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		2.33%2.21%3.97%3.66%3.67%2.05%2.18%1.59%6.77%1.52%1.92%2.16%

Часто задаваемые вопросы

VXM-B.TO and NXF.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXM-B.TO is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while NXF.TO is Energy Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXM-B.TO и NXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор