PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с VMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VALQ is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, VALQ returned 13.66% vs 27.96% for VMAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.04%.

VALQ

1 день
0.25%
1 месяц
-0.12%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.25%
1 год
13.66%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.79%
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.70%
С начала года
15.04%
6 месяцев
13.37%
1 год
27.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и VMAX

2026 (YTD)202520242023
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		4.55%10.58%16.71%4.67%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.04%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between VALQ and VMAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between VALQ and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VALQ и VMAX

Секторы
VALQ
VMAX

Технологии

33.5%
13.3%

Здравоохранение

14.9%
11.1%

Потребительский защитный сектор

13.5%
3.7%

Промышленность

10.7%
5.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

6.8%
6.6%

Финансовые услуги

4.5%
32.4%

Энергетика

4.0%
11.0%

Сырьевые материалы

1.9%
2.8%

Недвижимость

0.8%
4.4%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Технологии

VALQ
33.5%
VMAX
13.3%

Здравоохранение

VALQ
14.9%
VMAX
11.1%

Потребительский защитный сектор

VALQ
13.5%
VMAX
3.7%

Промышленность

VALQ
10.7%
VMAX
5.5%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.4%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

VALQ
6.8%
VMAX
6.6%

Финансовые услуги

VALQ
4.5%
VMAX
32.4%

Энергетика

VALQ
4.0%
VMAX
11.0%

Сырьевые материалы

VALQ
1.9%
VMAX
2.8%

Недвижимость

VALQ
0.8%
VMAX
4.4%

Коммунальные услуги

VALQ

-

VMAX
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

VALQ vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALQVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.29

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.13

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

5.70

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

19.99

-15.04

VALQ vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VMAX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALQ и VMAX

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-19.05%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-4.93%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.73%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.52%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.40%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и VMAX

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 3.19% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.17%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.83%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.31%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

15.40%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

15.40%

+2.23%

Сравнение комиссий VALQ и VMAX

И VALQ, и VMAX имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и VMAX

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.83%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and VMAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALQ has higher volatility (3.19%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 27.96% vs 13.66% for VALQ. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 27.96% return vs 13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ and VMAX have the same expense ratio: 0.29% per year.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.83% for VALQ.

They also come from different issuers: American Century and Hartford.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор