PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALQ с ONEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

VALQ и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALQ и ONEQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.64%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%0.64%24.52%-10.46%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -5.66%.

VALQ

1 день
-0.25%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.01%
1 год
8.96%
3 года*
12.54%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG

Сравнение комиссий VALQ и ONEQ

VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Доходность на риск

VALQ vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQONEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.14

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.75

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.08

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

7.64

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.14

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между VALQ и ONEQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и ONEQ

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности ONEQ в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок VALQ и ONEQ

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и ONEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VALQONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-55.09%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.13%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-35.23%

+15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-8.26%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.01%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.57%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и ONEQ

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALQONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

7.03%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

12.96%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

23.24%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

22.16%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

21.67%

-3.90%