PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALQ с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Keating Active ETF (KEAT).

VALQ и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VALQ и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALQ и KEAT

2026 (YTD)20252024
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.64%10.58%6.29%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

VALQ

1 день
-0.25%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.01%
1 год
8.96%
3 года*
12.54%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий VALQ и KEAT

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Доходность на риск

VALQ vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.49

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

3.22

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

4.02

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

16.77

-13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.49

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.79

-1.33

Корреляция

Корреляция между VALQ и KEAT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и KEAT

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности KEAT в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALQ и KEAT

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

VALQKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-7.45%

-30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-7.38%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-3.46%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-1.38%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.77%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и KEAT

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VALQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALQKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.97%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

8.67%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.06%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

10.39%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

10.39%

+7.38%