Сравнение VALQ с GCOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).
VALQ и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и GCOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.39% | 10.58% | 16.71% | 13.87% | -7.73% | 27.05% | 0.64% | 24.52% | -10.46% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 13.21% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -11.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 13.21%.
VALQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и GCOW
VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Доходность на риск
VALQ vs. GCOW — Ранг доходности на риск
VALQ
GCOW
Сравнение VALQ c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.27 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 3.01 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.77 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 14.12 | -10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.27 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.02 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и GCOW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и GCOW
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности GCOW в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.39% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и GCOW
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, примерно равная максимальной просадке GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -37.64% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -11.05% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -21.48% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -1.84% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -5.90% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.17% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и GCOW
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.31%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.03% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 7.90% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 13.89% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 13.48% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.25% | +1.53% |