Сравнение VALQ с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
VALQ и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.39% | 10.58% | 16.71% | 13.87% | -7.73% | 27.05% | 0.64% | 24.52% | -10.46% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.78% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.78%.
VALQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
FDVV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и FDVV
И VALQ, и FDVV имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
VALQ vs. FDVV — Ранг доходности на риск
VALQ
FDVV
Сравнение VALQ c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.29 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 5.68 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.74 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и FDVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и FDVV
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FDVV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 3.00% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и FDVV
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -40.25% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.34% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -20.18% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -7.04% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.85% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.81% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и FDVV
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.31%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.48% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 7.68% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 15.34% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 14.74% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.09% | +0.69% |