Сравнение VALQ с CGIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Capital Group International Equity ETF (CGIE).
VALQ и CGIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VALQ и CGIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и CGIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.64% | 10.58% | 16.71% | 9.07% |
CGIE Capital Group International Equity ETF | -1.12% | 28.11% | 0.72% | 11.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у CGIE с доходностью -1.12%.
VALQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
CGIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и CGIE
VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CGIE в 0.54%.
Доходность на риск
VALQ vs. CGIE — Ранг доходности на риск
VALQ
CGIE
Сравнение VALQ c CGIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | CGIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.02 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.50 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.58 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 6.18 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | CGIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.02 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.99 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и CGIE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и CGIE
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности CGIE в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.18% | 1.17% | 1.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и CGIE
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки CGIE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и CGIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | CGIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -13.82% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -11.94% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -6.97% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.51% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.05% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и CGIE
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.26%, в то время как у Capital Group International Equity ETF (CGIE) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | CGIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 7.97% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 12.18% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 17.91% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 15.19% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 15.19% | +2.58% |