Сравнение VALQ с BUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA).
VALQ и BUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VALQ и BUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и BUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.64% | 10.58% | 16.71% | 11.07% |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.12% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у BUSA с доходностью 2.12%.
VALQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
BUSA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и BUSA
VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUSA в 0.60%.
Доходность на риск
VALQ vs. BUSA — Ранг доходности на риск
VALQ
BUSA
Сравнение VALQ c BUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | BUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.24 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 4.85 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.38 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и BUSA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и BUSA
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности BUSA в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.55% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и BUSA
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и BUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -14.19% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.27% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -5.32% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.17% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.14% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и BUSA
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.26%, в то время как у Brandes U.S. Value ETF (BUSA) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.06% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.04% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 16.36% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 13.84% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 13.84% | +3.93% |