PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с BUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с BUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and BUSA (Brandes U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VALQ is passively managed, while BUSA is actively managed. Over the past year, VALQ returned 16.54% vs 24.37% for BUSA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for BUSA.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и BUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у BUSA с доходностью 8.42%.

VALQ

1 день
0.23%
1 месяц
4.94%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.48%
1 год
16.54%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

BUSA

1 день
1.39%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и BUSA

2026 (YTD)202520242023
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.74%10.58%16.71%11.07%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.42%17.56%15.76%10.65%

Correlation

The correlation between VALQ and BUSA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between VALQ and BUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VALQ и BUSA

Секторы
VALQ
BUSA

Технологии

27.0%
12.9%

Здравоохранение

16.6%
23.8%

Потребительский защитный сектор

16.3%
5.1%

Промышленность

12.0%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
5.6%

Энергетика

5.3%
7.3%

Финансовые услуги

3.7%
20.1%

Сырьевые материалы

1.6%
4.1%

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

VALQ
27.0%
BUSA
12.9%

Здравоохранение

VALQ
16.6%
BUSA
23.8%

Потребительский защитный сектор

VALQ
16.3%
BUSA
5.1%

Промышленность

VALQ
12.0%
BUSA
12.4%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.5%
BUSA
4.9%

Коммуникационные услуги

VALQ
7.2%
BUSA
5.6%

Энергетика

VALQ
5.3%
BUSA
7.3%

Финансовые услуги

VALQ
3.7%
BUSA
20.1%

Сырьевые материалы

VALQ
1.6%
BUSA
4.1%

Недвижимость

VALQ
0.8%
BUSA

-

Коммунальные услуги

VALQ

-

BUSA
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Brandes U.S. Value ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с SCHVBUSA с LGLVBUSA с schd

Доходность на риск

VALQ vs. BUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c BUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQBUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.06

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.93

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.22

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

10.94

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. BUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUSA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и BUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQBUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.06

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.49

-0.98

Просадки

Сравнение просадок VALQ и BUSA

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и BUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQBUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-14.19%

-24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.61%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.15%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.23%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и BUSA

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 2.36%, в то время как у Brandes U.S. Value ETF (BUSA) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQBUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.79%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

8.53%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

11.88%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

13.66%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

13.66%

+4.00%

Сравнение комиссий VALQ и BUSA

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUSA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и BUSA

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности BUSA в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.72%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VALQ and BUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUSA has higher volatility (2.79%) compared to VALQ (2.36%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs BUSA's -14.19%.

On 1-year performance, BUSA leads with 24.37% vs 16.54% for VALQ. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUSA has performed better with a 24.37% return vs 16.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

VALQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.46% for BUSA.

They also come from different issuers: American Century and Brandes. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.60% for BUSA.

BUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и BUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор