PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с AVIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с AVIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while AVIG is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century. VALQ is passively managed, while AVIG is actively managed. Over the past 5 years, VALQ returned 8.69%/yr vs 0.13%/yr for AVIG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for AVIG.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и AVIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у AVIG с доходностью 0.08%.

VALQ

1 день
-0.38%
1 месяц
5.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.17%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

AVIG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.39%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и AVIG

2026 (YTD)202520242023202220212020
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.49%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%8.34%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		0.08%7.98%1.55%6.41%-13.94%-2.15%0.96%

Correlation

The correlation between VALQ and AVIG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.19

The correlation between VALQ and AVIG shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Avantis Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с DFCFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с USHYAVIG с AGGAVIG с DUSB

Доходность на риск

VALQ vs. AVIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c AVIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQAVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.40

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.06

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.92

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

5.85

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. AVIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIG равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и AVIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQAVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.02

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.02

+0.53

Просадки

Сравнение просадок VALQ и AVIG

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и AVIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQAVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-19.64%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-2.82%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-6.03%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-19.47%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.66%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.75%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.92%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и AVIG

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что VALQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQAVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.32%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

2.85%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

3.85%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

6.23%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

6.01%

+11.65%

Сравнение комиссий VALQ и AVIG

VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVIG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и AVIG

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности AVIG в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.04%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.73%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and AVIG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALQ has higher volatility (2.45%) compared to AVIG (1.32%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs AVIG's -19.64%.

On 5-year performance, VALQ leads with 8.69% vs 0.13% for AVIG. On fees, AVIG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVIG has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VALQ has performed better with a 8.69% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VALQ.

AVIG has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 1.73% for VALQ.

VALQ is categorized as Large Cap Value Equities, while AVIG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.15% for AVIG.

VALQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и AVIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор