PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с AVIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALQ с AVIG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG).

VALQ и AVIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VALQ и AVIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALQ и AVIG

2026 (YTD)202520242023202220212020
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.39%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%8.34%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		-0.20%7.98%1.55%6.41%-13.94%-2.15%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у AVIG с доходностью -0.20%.

VALQ

1 день
1.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.66%
1 год
8.97%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

AVIG

1 день
0.34%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.89%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Avantis Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с DFCFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с FBNDAVIG с USHYAVIG с AGG

Сравнение комиссий VALQ и AVIG

VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVIG в 0.15%.

VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

VALQ vs. AVIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c AVIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQAVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.11

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.53

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.82

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

5.77

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. AVIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа AVIG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и AVIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQAVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.11

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.05

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.03

+0.49

Корреляция

Корреляция между VALQ и AVIG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и AVIG

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AVIG в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.43%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALQ и AVIG

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и AVIG.

Загрузка...

Показатели просадок

VALQAVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-19.64%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-2.80%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-19.47%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-1.93%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-7.95%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.88%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и AVIG

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что VALQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALQAVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.83%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

2.63%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

4.45%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

6.22%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

6.06%

+11.72%