Сравнение VALLX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VALLX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALLX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | -14.05% | 28.38% | 26.35% | 59.06% | -39.02% | 2.71% | 46.21% | 25.73% | 0.97% | 33.82% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VALLX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции VALLX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.75% против 11.71% соответственно.
VALLX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -14.05%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 13.75%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALLX и PROVX
VALLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VALLX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VALLX
PROVX
Сравнение VALLX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALLX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.00 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 3.81 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALLX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VALLX и PROVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALLX и PROVX
Дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | 7.24% | 6.22% | 2.68% | 0.00% | 14.19% | 14.36% | 9.52% | 9.98% | 14.50% | 7.70% | 14.32% | 5.80% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VALLX и PROVX
Максимальная просадка VALLX за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALLX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -57.65% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -12.54% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.12% | -27.48% | -18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -27.48% | -18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -10.07% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -13.23% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 3.29% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALLX и PROVX
Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALLX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 4.20% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 8.81% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 14.60% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 15.59% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 16.12% | +9.20% |