Сравнение VALLX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VALLX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALLX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | -14.05% | 28.38% | 26.35% | 59.06% | -39.02% | 2.71% | 46.21% | 25.73% | 0.97% | 33.82% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VALLX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции VALLX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.75% против 15.31% соответственно.
VALLX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -14.05%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 13.75%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALLX и MRFOX
VALLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
VALLX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
VALLX
MRFOX
Сравнение VALLX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALLX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.33 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.57 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.68 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALLX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.33 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.92 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.07 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.06 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между VALLX и MRFOX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALLX и MRFOX
Дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | 7.24% | 6.22% | 2.68% | 0.00% | 14.19% | 14.36% | 9.52% | 9.98% | 14.50% | 7.70% | 14.32% | 5.80% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALLX и MRFOX
Максимальная просадка VALLX за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALLX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -29.10% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -7.09% | -17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.12% | -12.98% | -33.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -29.10% | -17.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -5.32% | -15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -2.37% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 2.77% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALLX и MRFOX
Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALLX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 3.04% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 7.08% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 11.83% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 12.04% | +15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 14.29% | +11.03% |