Сравнение VALLX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VALLX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALLX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | -14.05% | 28.38% | 26.35% | 59.06% | -39.02% | 2.71% | 46.21% | 25.73% | 0.97% | 33.82% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VALLX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VALLX имеют среднегодовую доходность 13.75%, а акции MEIFX немного впереди с 13.97%.
VALLX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -14.05%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 13.75%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALLX и MEIFX
VALLX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
VALLX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
VALLX
MEIFX
Сравнение VALLX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALLX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.47 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.74 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 3.44 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALLX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VALLX и MEIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALLX и MEIFX
Дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что сопоставимо с доходностью MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | 7.24% | 6.22% | 2.68% | 0.00% | 14.19% | 14.36% | 9.52% | 9.98% | 14.50% | 7.70% | 14.32% | 5.80% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VALLX и MEIFX
Максимальная просадка VALLX за все время составила -53.36%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALLX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -54.37% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -8.99% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.12% | -23.54% | -22.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -28.67% | -17.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -5.84% | -14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -7.76% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 2.06% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALLX и MEIFX
Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALLX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 3.99% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 7.32% | +10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 14.98% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 15.95% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 17.96% | +7.36% |