Сравнение VALLX с BLUEX
VALLX (Value Line Larger Companies Focused Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VALLX returned 16.41%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VALLX charges 1.14%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности VALLX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALLX показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции VALLX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.41% против 9.28% соответственно.
VALLX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 30.63%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 16.41%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам VALLX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | 12.53% | 28.38% | 26.35% | 59.06% | -39.02% | 2.71% | 46.21% | 25.73% | 0.97% | 33.82% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between VALLX and BLUEX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 1991 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between VALLX and BLUEX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALLX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
VALLX
BLUEX
Сравнение VALLX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALLX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.59 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -1.46 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALLX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.72 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.00 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VALLX и BLUEX
Максимальная просадка VALLX за все время составила -53.36%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALLX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -54.27% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -12.19% | -12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -12.19% | -13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.12% | -21.87% | -24.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -29.06% | -17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -9.40% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -13.36% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 4.88% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALLX и BLUEX
Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALLX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 3.58% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 7.80% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 10.03% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.38% | 10.63% | +16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 16.59% | +8.87% |
Сравнение комиссий VALLX и BLUEX
VALLX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALLX и BLUEX
Дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | 5.53% | 6.22% | 2.68% | 0.00% | 14.19% | 14.36% | 9.52% | 9.98% | 14.50% | 7.70% | 14.32% | 5.80% |
Часто задаваемые вопросы
VALLX and BLUEX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALLX has higher volatility (7.23%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, VALLX dropped -53.36% vs BLUEX's -54.27%.
VALLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALLX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор