PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALIX с SCLAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VALIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		-10.01%20.76%21.20%34.45%-29.86%6.69%33.13%26.20%-2.86%23.88%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.59%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции VALIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 10.81% против 2.96% соответственно.

VALIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-9.23%
1 год
14.18%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.27%
10 лет*
10.81%

SCLAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.79%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с VALIX:
VALIX с FPURXVALIX с SPYVALIX с GDEVALIX с VOOVALIX с PONAXVALIX с ABALXVALIX с IOEZX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с GWPAXSCLAX с AONIXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий VALIX и SCLAX

VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

VALIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALIX
Ранг доходности на риск VALIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.82

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.54

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.06

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

8.48

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.82

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.00

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.08

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.94

-0.40

Корреляция

Корреляция между VALIX и SCLAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALIX и SCLAX

Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности SCLAX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		6.70%6.03%0.79%0.75%11.01%10.83%5.49%9.79%8.28%5.57%5.75%6.86%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.89%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок VALIX и SCLAX

Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-5.59%

-29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-2.32%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-5.59%

-29.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-5.59%

-29.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-2.23%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-1.15%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

0.56%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VALIX и SCLAX

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

1.10%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

1.98%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

2.64%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

3.07%

+15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

2.74%

+16.04%