Сравнение VALG с SOXL
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - VALG tracks the Vale S.A. (VALE) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VALG и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALG показывает доходность 35.93%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%.
VALG
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 35.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- 119.95%
- С начала года
- 567.48%
- 6 месяцев
- 502.28%
- 1 год
- 1,438.30%
- 3 года*
- 135.13%
- 5 лет*
- 48.72%
- 10 лет*
- 65.39%
Сравнение доходности по годам VALG и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 35.93% | 3.65% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 567.48% | 8.94% |
Correlation
The correlation between VALG and SOXL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALG vs. SOXL — Ранг доходности на риск
VALG
SOXL
Сравнение VALG c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.52 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок VALG и SOXL
Максимальная просадка VALG за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -90.46% | +53.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | 0.00% | -21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -35.01% | +23.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 81.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.74% | 102.11% | -26.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.74% | 107.25% | -31.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.74% | 99.04% | -23.30% |
Сравнение комиссий VALG и SOXL
И VALG, и SOXL имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и SOXL
VALG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VALG and SOXL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG and SOXL have the same expense ratio: 0.75% per year.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for VALG.
VALG tracks Vale S.A. (VALE), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion.
Подберите оптимальное распределение для VALG и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор