Сравнение VALG с FXP
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both Leveraged Equities funds - VALG tracks the Vale S.A. (VALE) while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. VALG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности VALG и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALG показывает доходность 21.61%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 30.56%.
VALG
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 14.69%
- С начала года
- 30.56%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- -27.51%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- -22.28%
Сравнение доходности по годам VALG и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 21.61% | 1.57% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 30.56% | -2.10% |
Correlation
The correlation between VALG and FXP is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALG vs. FXP — Ранг доходности на риск
VALG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXP
Сравнение VALG c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALG | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALG и FXP
Максимальная просадка VALG за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -99.94% | +63.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -99.91% | +70.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -94.15% | +80.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и FXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 39.65% | +35.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 63.21% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.65% | 54.78% | +19.87% |
Сравнение комиссий VALG и FXP
VALG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и FXP
VALG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.58% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VALG and FXP have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for VALG.
VALG tracks Vale S.A. (VALE), while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for VALG and 0.95% for FXP.
Подберите оптимальное распределение для VALG и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор