Сравнение VALAX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VALAX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALAX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VALAX показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VALAX имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции SFLNX немного впереди с 13.25%.
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALAX и SFLNX
VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Доходность на риск
VALAX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
VALAX
SFLNX
Сравнение VALAX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALAX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.24 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.79 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.72 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 8.22 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALAX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.24 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VALAX и SFLNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALAX и SFLNX
Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок VALAX и SFLNX
Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALAX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -56.18% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.28% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -18.98% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -37.59% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -4.24% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -6.06% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.56% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALAX и SFLNX
Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALAX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.01% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 8.18% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 16.24% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.34% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 18.41% | +0.90% |