Сравнение VALAX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VALAX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALAX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.38% против 7.35% соответственно.
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALAX и RIDAX
VALAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
VALAX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
VALAX
RIDAX
Сравнение VALAX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALAX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.46 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.01 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.58 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 7.44 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VALAX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALAX и RIDAX
Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок VALAX и RIDAX
Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -42.37% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -8.25% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -16.28% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -26.22% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -5.77% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -4.42% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.76% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALAX и RIDAX
Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 2.91% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 5.47% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 9.48% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 9.46% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 10.67% | +8.62% |