PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALAX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALAX с DODGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VALAX (Al Frank Fund) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VALAX returned 14.40%/yr vs 12.67%/yr for DODGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VALAX charges 1.24%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.

Доходность

Сравнение доходности VALAX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Al Frank Fund (VALAX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALAX показывает доходность 23.13%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции DODGX по среднегодовой доходности: 14.40% против 12.67% соответственно.

VALAX

1 день
1.32%
1 месяц
7.50%
С начала года
23.13%
6 месяцев
24.47%
1 год
52.39%
3 года*
24.89%
5 лет*
11.74%
10 лет*
14.40%

DODGX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.93%
6 месяцев
5.08%
1 год
12.51%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALAX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALAX
Al Frank Fund		23.13%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		2.93%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Correlation

The correlation between VALAX and DODGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.93

The correlation between VALAX and DODGX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Al Frank Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с LOMAXVALAX с AVLVXVALAX с OANMXVALAX с AUXFXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX

Доходность на риск

VALAX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALAX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALAXDODGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
1.17

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.30
1.68

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.21

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

1.72

+4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.24

6.06

+19.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALAX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALAX на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALAX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALAXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

1.17

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VALAX и DODGX

Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, примерно равная максимальной просадке DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и DODGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALAXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-63.24%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-7.48%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-14.89%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-21.85%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-40.41%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-7.51%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.12%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VALAX и DODGX

Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALAXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.34%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

8.02%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

11.05%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

15.95%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

19.22%

+0.12%

Сравнение комиссий VALAX и DODGX

VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALAX и DODGX

Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности DODGX в 9.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.45%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
VALAX
Al Frank Fund		7.03%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Часто задаваемые вопросы

VALAX and DODGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALAX has higher volatility (4.18%) compared to DODGX (2.34%). In terms of maximum drawdown, VALAX dropped -61.26% vs DODGX's -63.24%.

VALAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALAX и DODGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор