PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAIPX с VBLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAIPX с VBLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).

VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VAIPX и VBLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAIPX и VBLAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		0.35%6.87%1.85%3.83%-11.92%5.69%10.96%7.02%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.96%6.57%-4.14%7.55%-27.22%-3.36%15.75%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, VAIPX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VBLAX с доходностью -0.96%.

VAIPX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.90%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.55%

VBLAX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.49%
1 год
1.14%
3 года*
0.80%
5 лет*
-3.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VAIPX:
VAIPX с VTIPVAIPX с BNDVAIPX с VFIAXVAIPX с VWEAXVAIPX с VSCSXVAIPX с VSIGXVAIPX с VFTAX
Часто сравнивают с VBLAX:
VBLAX с BLVVBLAX с VBTLXVBLAX с VFIDXVBLAX с VWESXVBLAX с FBLTXVBLAX с VUSTXVBLAX с DFIEX

Сравнение комиссий VAIPX и VBLAX

VAIPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VAIPX vs. VBLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIPX
Ранг доходности на риск VAIPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VBLAX
Ранг доходности на риск VBLAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIPX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAIPXVBLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.19

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.32

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.41

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

0.99

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAIPX vs. VBLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIPX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа VBLAX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIPX и VBLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAIPXVBLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.19

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.25

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.03

+0.47

Корреляция

Корреляция между VAIPX и VBLAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIPX и VBLAX

Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VBLAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.46%4.74%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.29%3.12%2.41%3.49%0.88%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.33%4.64%4.61%4.08%4.13%2.62%5.39%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAIPX и VBLAX

Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VBLAX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и VBLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAIPXVBLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-38.62%

+23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-6.87%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-36.32%

+21.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-25.57%

+24.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-17.94%

+14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.82%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIPX и VBLAX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAIPXVBLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

3.30%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

5.44%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

9.50%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

12.89%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

12.74%

-7.40%