PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAIPX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAIPX с SWRSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VAIPX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VAIPX returned 2.41%/yr vs 2.43%/yr for SWRSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VAIPX charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.

Доходность

Сравнение доходности VAIPX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAIPX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAIPX имеют среднегодовую доходность 2.41%, а акции SWRSX немного впереди с 2.43%.

VAIPX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
0.59%
С начала года
0.85%
1 год
3.23%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.41%

SWRSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
0.71%
С начала года
1.00%
1 год
3.24%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.62%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAIPX и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		0.85%6.87%1.85%3.83%-11.92%5.69%10.96%8.16%-1.39%2.91%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.00%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Correlation

The correlation between VAIPX and SWRSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.94

The correlation between VAIPX and SWRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с VAIPX:
VAIPX с VTIPVAIPX с BNDVAIPX с VWEAXVAIPX с VSCSXVAIPX с VFIAXVAIPX с VSIGXVAIPX с VFTAX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX

Доходность на риск

VAIPX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIPX
Ранг доходности на риск VAIPX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIPX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAIPXSWRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.10

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.63

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.86

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

5.37

-0.17

VAIPX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIPX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRSX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIPX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAIPX и SWRSX

Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и SWRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAIPXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-14.29%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-1.90%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-4.46%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-14.29%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.40%

-14.29%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.80%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.71%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.66%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIPX и SWRSX

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеют волатильность 1.12% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAIPXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.10%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.39%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

3.24%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

6.02%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

5.36%

-0.04%

Сравнение комиссий VAIPX и SWRSX

VAIPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIPX и SWRSX

Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SWRSX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		4.43%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		5.06%4.74%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.29%3.12%2.41%3.49%0.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VAIPX and SWRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VAIPX has higher volatility (1.12%) compared to SWRSX (1.10%). In terms of maximum drawdown, VAIPX dropped -15.04% vs SWRSX's -14.29%.

SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAIPX и SWRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор