Сравнение VAIPX с DODIX
VAIPX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - VAIPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while DODIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, VAIPX returned 2.54%/yr vs 2.86%/yr for DODIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIPX charges 0.10%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.
Доходность
Сравнение доходности VAIPX и DODIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIPX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции VAIPX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.54% против 2.86% соответственно.
VAIPX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 2.54%
DODIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам VAIPX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 0.95% | 6.87% | 1.85% | 3.83% | -11.92% | 5.69% | 10.96% | 8.16% | -1.39% | 2.91% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | -0.12% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Correlation
The correlation between VAIPX and DODIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г. | 0.74 |
The correlation between VAIPX and DODIX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIPX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VAIPX
DODIX
Сравнение VAIPX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIPX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.69 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 5.08 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIPX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.47 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок VAIPX и DODIX
Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и DODIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIPX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -16.89% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | -3.17% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | -5.68% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | -16.89% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.40% | -16.89% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -2.25% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -1.50% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.06% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIPX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) составляет 1.09%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIPX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.37% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 3.02% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 4.10% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.56% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 4.45% | +0.87% |
Сравнение комиссий VAIPX и DODIX
VAIPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIPX и DODIX
Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DODIX в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.29% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.52% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
VAIPX and DODIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODIX has higher volatility (1.37%) compared to VAIPX (1.09%). In terms of maximum drawdown, VAIPX dropped -15.04% vs DODIX's -16.89%.
VAIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIPX и DODIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор