PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAIGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAIGX с SPY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.00%/yr vs 20.89%/yr for SPY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VAIGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAIGX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%.

VAIGX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
-4.65%
1 год
-7.41%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.14%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.93%
1 год
22.29%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAIGX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		-4.74%17.01%19.11%15.53%-28.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.25%17.72%24.89%26.18%-12.06%

Correlation

The correlation between VAIGX and SPY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.80

The correlation between VAIGX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select International Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VAIGX:
VAIGX с VWILXVAIGX с VWIGXVAIGX с VXUSVAIGX с VEUSXVAIGX с VINEXVAIGX с VOOVAIGX с VFWPX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VAIGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIGX
Ранг доходности на риск VAIGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAIGXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.80

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.46

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.52

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

11.15

-11.94

VAIGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAIGX и SPY

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAIGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-55.19%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-8.88%

-12.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-18.76%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-3.08%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.29%

-9.03%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

2.00%

+7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIGX и SPY

Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAIGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

4.79%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

9.80%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

12.43%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

17.15%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.96%

17.95%

+11.01%

Сравнение комиссий VAIGX и SPY

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIGX и SPY

Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SPY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.02%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		4.74%4.52%0.82%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VAIGX and SPY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAIGX has higher volatility (8.48%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAIGX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор