Сравнение VAIGX с SPY
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.24%/yr vs 20.01%/yr for SPY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
VAIGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам VAIGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 1.25% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -12.06% |
Correlation
The correlation between VAIGX and SPY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between VAIGX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VAIGX
SPY
Сравнение VAIGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.44 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 10.63 | -10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и SPY
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -55.19% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -8.88% | -12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -18.76% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -0.91% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -9.02% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 2.04% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и SPY
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 3.58% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 10.02% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 12.58% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 17.17% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 17.93% | +10.90% |
Сравнение комиссий VAIGX и SPY
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и SPY
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.46% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and SPY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.67%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор