Сравнение VAIGX с DFVIX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.24%/yr vs 22.67%/yr for DFVIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и DFVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у DFVIX с доходностью 14.24%.
VAIGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFVIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам VAIGX и DFVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 1.25% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 14.24% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -5.92% |
Correlation
The correlation between VAIGX and DFVIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between VAIGX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск
VAIGX
DFVIX
Сравнение VAIGX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | DFVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.77 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 14.46 | -14.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и DFVIX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и DFVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -66.53% | +25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -9.53% | -12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -14.68% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | 0.00% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -12.23% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 2.48% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и DFVIX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с DFA International Value III Portfolio (DFVIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 3.59% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 11.61% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 14.20% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 16.46% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 17.75% | +11.08% |
Сравнение комиссий VAIGX и DFVIX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и DFVIX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности DFVIX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.79% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.46% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and DFVIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.67%) compared to DFVIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs DFVIX's -66.53%.
DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и DFVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор