PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGVX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGVX с VBTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGVX и VBTLX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		-2.19%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%.

VAGVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
3.70%
1 год
19.53%
3 года*
12.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VOOVAGVX с VEMIXVAGVX с vhcaxVAGVX с IXUS
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VAGVX и VBTLX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VAGVX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGVX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGVXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.92

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.33

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

4.70

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGVX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGVXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.92

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между VAGVX и VBTLX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и VBTLX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		7.73%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и VBTLX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGVXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-18.81%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-2.73%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-2.86%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.67%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.97%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и VBTLX

Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGVXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

1.55%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

2.59%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

4.36%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

5.98%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

4.97%

+10.63%