PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGT.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGT.DE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VAGT.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGT.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VAGT.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGT.DE и VOO

2026 (YTD)202520242023
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		1.34%-5.48%6.40%-0.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.80%3.84%33.23%18.27%
Разные валюты инструментов

VAGT.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAGT.DE показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%.

VAGT.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.58%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.86%
1 год
-4.19%
3 года*
0.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VAGT.DE:
VAGT.DE с VWCE.DEVAGT.DE с TLTVAGT.DE с VUAA.LVAGT.DE с IBTM.LVAGT.DE с VWRA.LVAGT.DE с BIVVAGT.DE с BND
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий VAGT.DE и VOO

VAGT.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

VAGT.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGT.DE
Ранг доходности на риск VAGT.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGT.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGT.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGT.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGT.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGT.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGT.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGT.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.49

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

0.80

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.71

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

3.01

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGT.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGT.DE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGT.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGT.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.49

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.85

-0.78

Корреляция

Корреляция между VAGT.DE и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGT.DE и VOO

VAGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VAGT.DE и VOO

Максимальная просадка VAGT.DE за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGT.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGT.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.03%

-33.99%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-8.90%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-5.44%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-3.72%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.57%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGT.DE и VOO

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что VAGT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGT.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

4.36%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

9.85%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

20.48%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

16.70%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

18.56%

-11.08%