PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGT.DE с IBTM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGT.DE с IBTM.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L).

VAGT.DE и IBTM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGT.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. IBTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VAGT.DE и IBTM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGT.DE и IBTM.L

2026 (YTD)202520242023
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		1.97%-5.48%6.40%-0.45%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		0.94%-3.06%7.51%0.27%
Разные валюты инструментов

VAGT.DE торгуется в EUR, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAGT.DE показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью 0.94%.

VAGT.DE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.66%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.09%
1 год
-2.97%
3 года*
0.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTM.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.64%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.17%
1 год
-1.86%
3 года*
1.46%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с VAGT.DE:
VAGT.DE с VWCE.DEVAGT.DE с TLTVAGT.DE с VUAA.LVAGT.DE с VOOVAGT.DE с VWRA.LVAGT.DE с BIVVAGT.DE с BND
Часто сравнивают с IBTM.L:
IBTM.L с IEFIBTM.L с IBTS.LIBTM.L с VUTA.LIBTM.L с VUTY.LIBTM.L с SGLP.LIBTM.L с TLTIBTM.L с BIL

Сравнение комиссий VAGT.DE и IBTM.L

И VAGT.DE, и IBTM.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

VAGT.DE vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGT.DE
Ранг доходности на риск VAGT.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGT.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGT.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGT.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGT.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGT.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
IBTM.L
Ранг доходности на риск IBTM.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGT.DE c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGT.DEIBTM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

-0.26

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

-0.29

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.25

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

-0.44

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGT.DE vs. IBTM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGT.DE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа IBTM.L равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGT.DE и IBTM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGT.DEIBTM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.47

-0.38

Корреляция

Корреляция между VAGT.DE и IBTM.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGT.DE и IBTM.L

VAGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		5.51%5.55%5.00%3.93%2.34%1.57%2.13%3.25%3.07%2.64%2.40%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VAGT.DE и IBTM.L

Максимальная просадка VAGT.DE за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -20.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGT.DE и IBTM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGT.DEIBTM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.03%

-25.39%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-6.93%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-16.83%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-10.46%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

3.83%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGT.DE и IBTM.L

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) имеют волатильность 2.04% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGT.DEIBTM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.09%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

4.32%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.50%

8.04%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

9.40%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

9.23%

-1.74%