Сравнение VAGT.DE с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
VAGT.DE и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGT.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAGT.DE и VWRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAGT.DE и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.97% | -5.48% | 6.40% | -0.45% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | -0.30% | 7.92% | 25.41% | 12.07% |
Разные валюты инструментов
VAGT.DE торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGT.DE показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 0.06%.
VAGT.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAGT.DE и VWRA.L
VAGT.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAGT.DE vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
VAGT.DE
VWRA.L
Сравнение VAGT.DE c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGT.DE | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.88 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.25 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.08 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 11.60 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGT.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.88 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.66 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между VAGT.DE и VWRA.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGT.DE и VWRA.L
Ни VAGT.DE, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VAGT.DE и VWRA.L
Максимальная просадка VAGT.DE за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGT.DE и VWRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAGT.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.03% | -33.62% | +22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -8.84% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.16% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -5.50% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 2.04% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGT.DE и VWRA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) составляет 2.04%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VAGT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAGT.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 5.35% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 9.08% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 15.65% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 14.46% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 16.82% | -9.33% |