Сравнение VAGT.DE с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
VAGT.DE и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGT.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAGT.DE и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAGT.DE и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.97% | -5.48% | 6.40% | -0.45% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 1.81% | -4.36% | 8.28% | 1.46% |
Разные валюты инструментов
VAGT.DE торгуется в EUR, в то время как BIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGT.DE показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 1.81%.
VAGT.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAGT.DE и BIV
VAGT.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAGT.DE vs. BIV — Ранг доходности на риск
VAGT.DE
BIV
Сравнение VAGT.DE c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGT.DE | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.19 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | -0.19 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.26 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.46 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGT.DE | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.19 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VAGT.DE и BIV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGT.DE и BIV
VAGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.13% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок VAGT.DE и BIV
Максимальная просадка VAGT.DE за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки BIV в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGT.DE и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAGT.DE | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.03% | -18.95% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -2.87% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -1.80% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.40% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 0.90% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGT.DE и BIV
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) составляет 2.04%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что VAGT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAGT.DE | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.21% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 4.49% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 7.96% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 8.25% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 7.94% | -0.45% |