Сравнение VAGT.DE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VAGT.DE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGT.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAGT.DE и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAGT.DE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.34% | -5.48% | 6.40% | -0.45% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.51% | -8.12% | -1.98% | -4.36% |
Разные валюты инструментов
VAGT.DE торгуется в EUR, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGT.DE показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.51%.
VAGT.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -4.19%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- -4.59%
- 5 лет*
- -5.37%
- 10 лет*
- -1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAGT.DE и TLT
VAGT.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAGT.DE vs. TLT — Ранг доходности на риск
VAGT.DE
TLT
Сравнение VAGT.DE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGT.DE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.53 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | -0.61 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.57 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.82 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGT.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.24 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VAGT.DE и TLT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGT.DE и TLT
VAGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок VAGT.DE и TLT
Максимальная просадка VAGT.DE за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки TLT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGT.DE и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAGT.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.03% | -48.35% | +37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -9.23% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -39.86% | +32.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -13.63% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 4.40% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGT.DE и TLT
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) составляет 1.97%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VAGT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAGT.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.81% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 7.32% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 13.01% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 16.28% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 15.69% | -8.21% |