PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGT.DE с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGT.DE с BND

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VAGT.DE и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGT.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VAGT.DE и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGT.DE и BND

2026 (YTD)202520242023
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		1.97%-5.48%6.40%-0.45%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.13%-5.62%8.07%0.89%
Разные валюты инструментов

VAGT.DE торгуется в EUR, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAGT.DE показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.63%.

VAGT.DE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.66%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.09%
1 год
-2.97%
3 года*
0.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
0.00%
1 месяц
-0.81%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.95%
1 год
-2.61%
3 года*
1.43%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VAGT.DE:
VAGT.DE с VWCE.DEVAGT.DE с TLTVAGT.DE с VUAA.LVAGT.DE с IBTM.LVAGT.DE с VOOVAGT.DE с VWRA.LVAGT.DE с BIV
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий VAGT.DE и BND

VAGT.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

VAGT.DE vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGT.DE
Ранг доходности на риск VAGT.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGT.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGT.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGT.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGT.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGT.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGT.DE c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGT.DEBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

-0.33

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

-0.38

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.40

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

-0.65

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGT.DE vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGT.DE на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGT.DE и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGT.DEBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.40

-0.31

Корреляция

Корреляция между VAGT.DE и BND составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGT.DE и BND

VAGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.92%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VAGT.DE и BND

Максимальная просадка VAGT.DE за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки BND в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGT.DE и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGT.DEBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.03%

-18.58%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-2.44%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-2.32%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-3.07%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

0.90%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGT.DE и BND

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 2.04% и 2.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGT.DEBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.04%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

4.41%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.50%

8.00%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

8.16%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

8.16%

-0.67%