PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGT.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGT.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

VAGT.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGT.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VAGT.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGT.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)202520242023
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		1.34%-5.48%6.40%-0.45%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, VAGT.DE показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

VAGT.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.58%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.86%
1 год
-4.19%
3 года*
0.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с VAGT.DE:
VAGT.DE с TLTVAGT.DE с VUAA.LVAGT.DE с VOOVAGT.DE с IBTM.LVAGT.DE с VWRA.LVAGT.DE с BIVVAGT.DE с BND
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий VAGT.DE и VWCE.DE

VAGT.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

VAGT.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGT.DE
Ранг доходности на риск VAGT.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGT.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGT.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGT.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGT.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGT.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGT.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGT.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.86

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.23

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.95

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

11.73

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGT.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGT.DE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGT.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGT.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.86

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.68

-0.61

Корреляция

Корреляция между VAGT.DE и VWCE.DE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGT.DE и VWCE.DE

Ни VAGT.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VAGT.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка VAGT.DE за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGT.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGT.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.03%

-33.43%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-8.90%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-4.06%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.80%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.65%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGT.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VAGT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGT.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

4.40%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

8.53%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

15.78%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

13.72%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

16.25%

-8.77%