Сравнение VAGT.DE с CUBE
VAGT.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while CUBE (CubeSmart) is a stock. Over the past 3 years, VAGT.DE returned 1.65%/yr vs 0.70%/yr for CUBE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VAGT.DE и CUBE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGT.DE торгуется в EUR, в то время как CUBE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUBE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGT.DE показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью 20.01%.
VAGT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUBE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 21.04%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам VAGT.DE и CUBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 4.01% | -5.48% | 6.40% | -0.47% |
CUBE CubeSmart | 20.01% | -22.08% | 1.77% | -2.30% |
Correlation
The correlation between VAGT.DE and CUBE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGT.DE vs. CUBE — Ранг доходности на риск
VAGT.DE
CUBE
Сравнение VAGT.DE c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAGT.DE | CUBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.25 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 0.54 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAGT.DE и CUBE
Максимальная просадка VAGT.DE за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки CUBE в -88.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGT.DE и CUBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGT.DE | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.03% | -88.11% | +77.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -17.77% | +13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.03% | -35.09% | +24.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -20.26% | +15.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -16.47% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 8.38% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGT.DE и CUBE
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) составляет 1.43%, в то время как у CubeSmart (CUBE) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что VAGT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGT.DE | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 6.21% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 16.13% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 21.48% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 24.82% | -17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 25.39% | -18.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGT.DE и CUBE
VAGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.17% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGT.DE and CUBE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VAGT.DE и CUBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор