Сравнение CUBE с EGP
CUBE (CubeSmart) and EGP (EastGroup Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CUBE returned 7.66%/yr vs 14.85%/yr for EGP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и EGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUBE показывает доходность 15.95%, а EGP немного ниже – 15.24%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 7.66% против 14.85% соответственно.
CUBE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 7.66%
EGP
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение доходности по годам CUBE и EGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 15.95% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 15.24% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
Correlation
The correlation between CUBE and EGP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2004 г. | 0.60 |
The correlation between CUBE and EGP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CUBE:
$9.26B
EGP:
$10.90B
CUBE:
$1.43
EGP:
$3.72
CUBE:
28.38
EGP:
54.69
CUBE:
3.00
EGP:
9.49
CUBE:
8.21
EGP:
19.80
CUBE:
3.50
EGP:
3.05
CUBE:
$1.13B
EGP:
$546.91M
CUBE:
$65.30M
EGP:
$237.02M
CUBE:
$593.13M
EGP:
$628.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. EGP — Ранг доходности на риск
CUBE
EGP
Сравнение CUBE c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUBE | EGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.13 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 8.02 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUBE и EGP
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки EGP в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и EGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUBE | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -59.55% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -6.83% | -10.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -22.37% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -38.08% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -38.10% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -1.66% | -17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -9.51% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 3.05% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и EGP
CubeSmart (CUBE) и EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеют волатильность 6.43% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUBE | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.67% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 12.29% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 18.58% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 23.36% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 26.33% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и EGP
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности EGP в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.17% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.97% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CUBE and EGP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGP has higher volatility (6.67%) compared to CUBE (6.43%). In terms of maximum drawdown, CUBE dropped -93.15% vs EGP's -59.55%.
EGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUBE и EGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор