PortfoliosLab logo
Сравнение CUBE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CUBE и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CUBE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CubeSmart (CUBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
706.14%
557.08%
CUBE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUBE:

-0.02

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CUBE:

0.15

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CUBE:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CUBE:

-0.01

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CUBE:

-0.03

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CUBE:

14.20%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CUBE:

24.59%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CUBE:

-93.15%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CUBE:

-24.52%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CUBE показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.47% против 12.07% соответственно.


CUBE

С начала года

-4.82%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-15.47%

1 год

0.64%

5 лет

14.15%

10 лет

9.47%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUBE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUBE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CUBE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CUBE: -0.02
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CUBE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CUBE: 0.15
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CUBE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CUBE: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CUBE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CUBE: -0.01
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CUBE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CUBE: -0.03
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CUBE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUBE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.54
CUBE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUBE и VOO

Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUBE
CubeSmart
5.18%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CUBE и VOO

Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.52%
-9.90%
CUBE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CUBE и VOO

Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 12.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.59%
13.96%
CUBE
VOO