Сравнение CUBE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или VOO.
Основные характеристики
| CUBE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.39% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 34.76% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 0.02% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.63% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.76% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 5.71 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 6.73% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.00% | 12.33% |
| Макс. просадка | -93.15% | -33.99% |
| Текущая просадка | -11.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CUBE и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и VOO
С начала года, CUBE показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.76% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUBE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и VOO
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.27% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и VOO
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и VOO
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.