PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUBE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUBE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CUBE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CubeSmart (CUBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUBE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUBE
CubeSmart		4.35%-11.59%-4.53%20.50%-26.31%74.59%11.67%14.12%3.42%12.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CUBE показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.28% против 14.14% соответственно.

CUBE

1 день
1.14%
1 месяц
-11.41%
С начала года
4.35%
6 месяцев
-7.07%
1 год
-8.21%
3 года*
-2.94%
5 лет*
3.25%
10 лет*
5.28%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CubeSmart

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CUBE:
CUBE с EXRCUBE с PLDCUBE с NSACUBE с COLDCUBE с EGPCUBE с AMTCUBE с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CUBE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUBE
Ранг доходности на риск CUBE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUBE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUBE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUBEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.01

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.53

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.55

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

7.31

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUBE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUBE на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUBE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUBEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.01

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между CUBE и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUBE и VOO

Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUBE
CubeSmart		5.75%5.77%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CUBE и VOO

Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CUBEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.15%

-33.99%

-59.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-11.98%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

-24.52%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-33.99%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.83%

-5.55%

-21.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-3.72%

-18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

2.55%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CUBE и VOO

CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUBEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.34%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

9.47%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

18.11%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

16.82%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

17.99%

+7.35%