PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CUBE с AMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CUBE и AMT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CUBE и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CubeSmart (CUBE) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
430.86%
1,673.42%
CUBE
AMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUBE:

-0.30

AMT:

0.68

Коэф-т Сортино

CUBE:

-0.26

AMT:

1.10

Коэф-т Омега

CUBE:

0.97

AMT:

1.14

Коэф-т Кальмара

CUBE:

-0.27

AMT:

0.47

Коэф-т Мартина

CUBE:

-0.52

AMT:

1.49

Индекс Язвы

CUBE:

13.23%

AMT:

12.35%

Дневная вол-ть

CUBE:

22.88%

AMT:

26.84%

Макс. просадка

CUBE:

-93.15%

AMT:

-98.70%

Текущая просадка

CUBE:

-25.01%

AMT:

-19.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUBE:

$9.06B

AMT:

$103.07B

EPS

CUBE:

$1.72

AMT:

$6.91

Цена/прибыль

CUBE:

22.99

AMT:

31.86

PEG коэффициент

CUBE:

6.31

AMT:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

CUBE:

$768.51M

AMT:

$7.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CUBE:

$321.17M

AMT:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

CUBE:

$521.30M

AMT:

$5.69B

Доходность по периодам

С начала года, CUBE показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью 20.04%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.11% соответственно.


CUBE

С начала года

-5.44%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

-20.80%

1 год

-7.52%

5 лет

14.41%

10 лет

9.39%

AMT

С начала года

20.04%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

0.04%

1 год

19.61%

5 лет

2.42%

10 лет

11.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUBE и AMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUBE c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CUBE, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CUBE: -0.30
AMT: 0.68
Коэффициент Сортино CUBE, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CUBE: -0.26
AMT: 1.10
Коэффициент Омега CUBE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CUBE: 0.97
AMT: 1.14
Коэффициент Кальмара CUBE, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CUBE: -0.27
AMT: 0.47
Коэффициент Мартина CUBE, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CUBE: -0.52
AMT: 1.49

Показатель коэффициента Шарпа CUBE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа AMT равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUBE и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.68
CUBE
AMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUBE и AMT

Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности AMT в 2.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUBE
CubeSmart
5.21%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%
AMT
American Tower Corporation
2.94%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%

Просадки

Сравнение просадок CUBE и AMT

Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и AMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.01%
-19.66%
CUBE
AMT

Волатильность

Сравнение волатильности CUBE и AMT

Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 6.85%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.85%
7.95%
CUBE
AMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUBE и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab