Сравнение VAFIX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
VAFIX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VAFIX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAFIX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFIX Invesco American Franchise Fund Class Y | -9.62% | 12.12% | 35.11% | 41.27% | -31.05% | 11.47% | 42.53% | 36.82% | -3.71% | 27.38% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VAFIX показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции VAFIX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 14.28% против 10.94% соответственно.
VAFIX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- -12.11%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 14.28%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAFIX и VADDX
VAFIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
VAFIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
VAFIX
VADDX
Сравнение VAFIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAFIX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.74 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 4.21 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAFIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VAFIX и VADDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFIX и VADDX
Дивидендная доходность VAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.51%, что больше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFIX Invesco American Franchise Fund Class Y | 14.51% | 13.12% | 3.52% | 0.00% | 7.89% | 25.28% | 8.48% | 6.66% | 10.16% | 5.26% | 4.01% | 4.84% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок VAFIX и VADDX
Максимальная просадка VAFIX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFIX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAFIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -60.12% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -12.61% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -21.58% | -17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -39.39% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -5.99% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -7.03% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.80% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAFIX и VADDX
Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что VAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAFIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 4.48% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 8.88% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 17.25% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 16.30% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 18.54% | +3.67% |