Сравнение VAFIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VAFIX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VAFIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAFIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFIX Invesco American Franchise Fund Class Y | -9.62% | 12.12% | 35.11% | 41.27% | -31.05% | 11.47% | 42.53% | 36.82% | -3.71% | 27.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VAFIX показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAFIX имеют среднегодовую доходность 14.28%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
VAFIX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- -12.11%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 14.28%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAFIX и VOO
VAFIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
VAFIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VAFIX
VOO
Сравнение VAFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAFIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.01 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.53 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.55 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 7.31 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.01 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VAFIX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFIX и VOO
Дивидендная доходность VAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.51%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFIX Invesco American Franchise Fund Class Y | 14.51% | 13.12% | 3.52% | 0.00% | 7.89% | 25.28% | 8.48% | 6.66% | 10.16% | 5.26% | 4.01% | 4.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VAFIX и VOO
Максимальная просадка VAFIX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -33.99% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -11.98% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -24.52% | -14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -33.99% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -5.55% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -3.72% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.55% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAFIX и VOO
Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 5.34% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 9.47% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 18.11% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 16.82% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 17.99% | +4.22% |