PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAFIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAFIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAFIX (Invesco American Franchise Fund Class Y) is Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VAFIX returned 16.15%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VAFIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAFIX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции VAFIX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.15% против 12.93% соответственно.

VAFIX

1 день
-0.62%
1 месяц
4.77%
С начала года
9.10%
6 месяцев
7.89%
1 год
21.85%
3 года*
23.33%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.15%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAFIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAFIX
Invesco American Franchise Fund Class Y		9.10%12.12%35.11%41.27%-31.05%11.47%42.53%36.82%-3.71%27.38%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VAFIX and BRK-B is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2005 г.

0.49

The correlation between VAFIX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco American Franchise Fund Class Y

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VAFIX:
VAFIX с VOOVAFIX с ADSIXVAFIX с BPTRXVAFIX с VVOAXVAFIX с OPPAXVAFIX с ACSTXVAFIX с VIGIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VAFIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAFIX
Ранг доходности на риск VAFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAFIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAFIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.18

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.15

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.98

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.27

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

-0.57

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAFIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAFIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAFIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.18

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VAFIX и BRK-B

Максимальная просадка VAFIX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAFIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-53.86%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-9.42%

-9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.22%

-14.95%

-12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-26.58%

-12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-29.57%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-11.33%

+10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-11.07%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

4.46%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VAFIX и BRK-B

Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAFIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.72%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

10.70%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

14.32%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

17.11%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

19.43%

+2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFIX и BRK-B

Дивидендная доходность VAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAFIX
Invesco American Franchise Fund Class Y		12.02%13.12%3.52%0.00%7.89%25.28%8.48%6.66%10.16%5.26%4.01%4.84%

Часто задаваемые вопросы

VAFIX and BRK-B have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAFIX has higher volatility (5.02%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, VAFIX dropped -48.20% vs BRK-B's -53.86%.

VAFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAFIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор