PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAFIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAFIX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VAFIX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VAFIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAFIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAFIX
Invesco American Franchise Fund Class Y		-9.62%12.12%35.11%41.27%-31.05%11.47%42.53%36.82%-3.71%27.38%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, VAFIX показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции VAFIX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.28% против 12.78% соответственно.

VAFIX

1 день
4.47%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-12.11%
1 год
14.98%
3 года*
19.63%
5 лет*
7.34%
10 лет*
14.28%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco American Franchise Fund Class Y

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VAFIX:
VAFIX с VOOVAFIX с ADSIXVAFIX с ACSTXVAFIX с FSPGXVAFIX с VIGIXVAFIX с VVOAXVAFIX с ACEIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VAFIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAFIX
Ранг доходности на риск VAFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAFIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAFIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

-0.56

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

-0.65

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.68

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

-1.16

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAFIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAFIX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAFIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.56

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Корреляция

Корреляция между VAFIX и BRK-B составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFIX и BRK-B

Дивидендная доходность VAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.51%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAFIX
Invesco American Franchise Fund Class Y		14.51%13.12%3.52%0.00%7.89%25.28%8.48%6.66%10.16%5.26%4.01%4.84%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAFIX и BRK-B

Максимальная просадка VAFIX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VAFIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-53.86%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-14.95%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-26.58%

-12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-29.57%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-11.36%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-11.07%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

8.72%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VAFIX и BRK-B

Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAFIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

4.33%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

11.14%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

18.30%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

17.20%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

19.45%

+2.76%